跨界知识聚会系列文章，“知识是用来分享和传承的”，各种会议、论坛、沙龙都是分享知识的绝佳场所。我也有幸作为演讲嘉宾参加了一些国内的大型会议，向大家展示我所做的一些成果。从听众到演讲感觉是不一样的，把知识分享出来，你才能收获更多。
关于作者
- 张丹(Conan), 程序员Java,R,PHP,Javascript
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前言
R语言会议已经开完一周了，下面就是总结和吐槽的时间了。
随着R语言会议的知名度提高，场面和阵仗开始越来越大，参会人员和演讲嘉宾都比去年多了1倍，2天的会议还有3个分会场，向商业化会议发展，这是必须要肯定的！各路人马分分要求分享知识是好事，但有些嘉宾并没有精心准备，有些在内容上与本次会议也不相关，演讲质量良莠不齐。连续遇到不负责任务的演讲嘉宾，就会感觉浪费时间，会议的牌子也容易砸掉！
目录
- 会议现场
- 我的演讲主题：R语言与金融大数据应用
- 吐槽时间
- 会场照片
1. 会议现场
第七届R语言会议于2014年5月24日和25日，在中国人民大学举行，官方网站 http://china-r.org/2014/beijing/。第六届打响了R会议的知名度，得到了各方的认可，第七届的阵仗就更加豪华起来。
不仅参会人员爆棚，还出现了一票难求的情况。演讲嘉宾，也从学术界扩大到了工业界，特别是IT领域。而且还请到了R语言的领军人物 RStudio公司首席科学家 Hadley Wickham，花名“男神”(网友起的)。
主办方“统计之都”提前2个月就在网站上宣传，还单独为R语言会议申请了域名，并制作了网站，现场还有一份长达51页的小册子。看得出同学们的用心！
上午开幕式，会议主席 冷静 同学的致辞，让我震惊于大学生的气场，镇压全场，太棒了！给10个赞！
第一日最精彩的内容，Hadley Wickham，余凯，周明，王汉生，靳志辉，绝对不能错过；胡浩和光大证券，讲讲互联网和金融结合的思路；其他的赞助商就吹吹水，也没啥有用的内容了。
2. 我的主题：R语言与金融大数据应用
我是第二日量化投资场，最后一个演讲的人。我讲的主题为“R语言与金融大数据应用”，PPT下载，同时可以参考我之前的博客文章：用RHive从历史数据中提取逆回购信息
演讲主题来自于我的创业项目，把大数据的处理技术应用于金融领域。主要内容包括，基于Hadoop存储证券的日内交易数据，通过RHive连接R语言与Hive，建立相关性算法模型，在历史数据中回测，构建投资决策组合，并生成可视化结果用于展示。
考虑到投资有风险，特别是在公开场合不宜介绍风险比较大的金融产品。所以，以“逆回购”为案例设计了整套金融大数据应用系统。对于金融玩家来说，“逆回购”确实没有太多的兴趣点，不过重点在于如何运用IT的技术与金融应用相结合。如何写出能赚钱策略，还是私下聊比较稳妥。
本次会议有一个让我很兴奋的事，遇到了创业的同行，微量网。我们似乎在做同样的一件事，相似的创业故事，相似的产品定位。都是同路人，他们的产品已经上线了，而我还在路上，继续努力！坚持！
3. 吐槽时间
上面2段文字，都是非常正面地对会议的肯定，接下来就是吐槽的时间了，不吐不快啊！
吐槽一：可能是我的预期比较高，但本次会议并没有我期望的那么好。
第一日除了上文中提到嘉宾发言内容绝对高质量，从下午开始各种的无营养的发言，就让人觉得差距啊，完全在浪费听众的时间，1000多人的时间呢！
吐槽二：如果表达力有问题，作为嘉宾发言，自爆短处，何苦呢！
第二日，上午在量化投资会场，我是第三个发言，前面的2位演讲者，真是不敢恭维。
第一位，XX网，语言表达能力也太差了，话都说不利索。每句话都是2个字2个字的碰，听着着急。开始还以为是过度紧张，发言30分钟，一直都是这种状态，还要怎么解释呢？ 自爆短处，何苦呢！同时，PPT也看不出是精心准备的，听了15分钟我就坐不住了，能不能直接下一个啊！
吐槽三：不懂金融和R语言又无关，怎么就当嘉宾了？
第二位，个人投资者，说自己开发了一套量化交易程序。演讲过程30分里，有25分钟讲得尽是些C语言、CPU、性能等的内容，最后5分钟说了几句用聚类分析股票的数据。这就算是量化投资了吗，太不靠谱了吧！
先不说他的计算机水平好坏，这位个人投资者，完全是不懂金融，只能说在金融领域打打酱油。如果用简单地聚类方法就能赚到钱，那么互联网的人早就去金融市场抢钱了。我相信他的模型，自己都不敢投钱玩。
另外，他提到收集了3T的交易数据，在单机上面计算，程序要优化，CPU要优化。在大数据时代，3T数据量不算什么，用分布式数据处理技术，可以简单地解决他所遇到的问题。不懂金融和R语言又无关，这样也能发言？！听了15分钟我又坐不住了，能不能直接下一个啊！
吐槽四：主办方为了扩大规模，选择嘉宾太不周全，经验不足。
我记得“统计之都”网站，在2个月以前发布R语言会议时，演讲嘉宾需要提前发PPT确认，我是4月23日报名演讲的，5月7日完成的PPT提交。那么既然主办方要求提交 “演讲PPT”，为什么不进行筛选呢？ 找懂行的人，读一下PPT内容，就知道嘉宾是否用心，演讲内容是否和本次会议相关。
特别是量化投资场，前言2位嘉宾的发言，已经定下了“被吐槽的基调”，我已然躺着也中枪的感觉。同时由于我的演讲主题是“逆回购”，而前面2位演讲人的铺垫又不给力，会造成不懂金融的人以为金融就是这样的；而懂金融的人就觉得有些水….
各种因素放在一起，有些无奈。只有等到下次再好好表现，才能洗清这次的失误！
4. 会场照片
参会人员大合照
主席 冷静。
Hadley Wickham，男神。
会场照片，摘自统计之都, http://cos.name/2014/06/7th-china-r-beijing-summary/
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看文字不过瘾，作者视频讲解，请访问网站：http://onbook.me/video
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第2天的组织比第1天更混乱一点吧。。。一些千里迢迢来的嘉宾无所事事，估计没心思再次来。。。大家的需求不一样，第一天的重量级嘉宾主要讲思路，第二天的嘉宾更多的在讲经验教训，我听的是3会场。。。
3会场应该好多了，很多嘉宾去年都讲过，而且都是企业里出来的。第二天分了这么多场次，控制不住场面才是硬伤啊！
嗯，多数嘉宾讲得还是很给力的，不枉我坐20多个小时的火车去，然后又坐20多个小时的火车回。。。
真是忠实的粉丝，从广州来的吗？
不是，从四川去的
都是志愿者组织的公益性质的会议，且听且珍惜。当然，会议改进空间是有的，明年会更好。
不管是COS还是R会议，肯定都是收获大于付出。
无意吐槽或贬低会议，就是说说感受。。。
同样不满意，但无力吐槽
不过牟官讯其实是不想讲金融的东西
不想讲金融，就不应该让发言。
欢迎直接吐我脸，也请接受我的歉意。确实不是科班教学里面的金融，教室里学金融理论是另外一套。我只玩的A股交易的机器学习方法，敝国股市本身就是赌场也不符合传统金融理论，不服来测，我也不相信金融书上的理论。聚类后的隐状态状态转换可以描述个股的趋势。A股交易数据公开，欢迎有兴趣的来玩。这次仅是插在专场里说如何快速地开发。欢迎来cos论坛吐糟。
多说点越界的话，股票交易技术的发展，我以为大概可以这么分：原始阶段：二战之前，各种交易指标为主；战后到八十年代，主要完善偏微分方程的理论(有效市场假说和随机漫游理论为基石)；八十年代到2000之前，对冲风险套利为主；最近十年，可以算是有试探性的机器学习的方法。不对之处欢迎批判。
再说所谓的金融专场吧，本次会议并不是先确定有那么一个专场然后征集主题，而是先有主题，然后“聚类”到一个专场，只要沾边就往里面放了。等以后壮大了，我们可以单独搞个中国版的R/Finance会议
明年可以试着把Dirk请过来讲讲。
张总确实是国内少有的能够沉下心来踏踏实实做功课、基础扎实的金融投资研究者。
其实这篇文章的分享的东西，还是太偏重IT了。随着我对金融的学习，会越来越多转向可交易的策略模型，打通计算机，金融，统计等几大领域做到融汇贯通。
佩服佩服。张总在IT领域研究中表现出的毅力、耐心和实干已经产生了丰硕成果。相信在金融界的钻研必然能产生新的突破。国内目前浮躁风气很重，说的新技术、新方法夸夸其谈者众多。表面看似乎了解不少，实际上只是知道点皮毛就跑出来吹大牛了。呵呵。
另外张总的新书也非常给力。这里再赞一个。虽然博文早已看过但新书到手，读起来收获还是更大。相对于国外翻译的图书增加了很多新的扩展包介绍，同时更贴近系统级实战应用。非国内很多伪专家、水货可比！
非常感谢给予高度评价和对新书的支持，我会继续保持的。同时，第二本书《R的极客理想-高级开发篇》最近也会出版发行的。
肯定要买来拜读。这个博客前几年刚开始学R语言的时候就在关注了。无论是内容还是排版都显示出博主的工作态度。很多R界的老前辈都还没有办法独立出书而只是翻译，应该有这些原因。相信新书一定更精彩！
我是1997年金融危机时对对冲基金和金融投资比较感兴趣一直在关注。2008年开始进入投资实战，开始主要做基本面（全球宏观流派）。2010年以后逐步转入量化投资领域。创立自己的公司已经4年，近几年主要使用R语言做量化模型开发。相信未来肯定有很多和张总合作的机会。
原来是前辈，感谢您的赐教。
我现在创业还只是起步阶段，还有很长的路要走。在完全竞争的市场中，有很多不确实的因素影响，希望能有和您交流的机会，把握好市场，把产品做起来！
您方便留个联系方式吗？或者给我发个邮件bsspirit@gmail.com，希望有机会能见面聊聊。
前几周外出参加一些对冲基金的交流活动，上周日刚去电子科技大学研究生院做了一场《青年创业如何提升核心竞争力》的演讲。没看到张总的消息。马上联络。
感谢，收到你的邮件了，我马上回复。
我看作者也不过是玩玩均线就在到处招摇撞骗了，也未必什么高手。有什么资格吐槽别人？