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2016中国软件技术大会:用R语言进行投资组合管理

跨界知识聚会系列文章,“知识是用来分享和传承的”,各种会议、论坛、沙龙都是分享知识的绝佳场所。我也有幸作为演讲嘉宾参加了一些国内的大型会议,向大家展示我所做的一些成果。从听众到演讲感觉是不一样的,把知识分享出来,你才能收获更多。

关于作者

  • 张丹, 程序员R,Nodejs,Java
  • weibo:@Conan_Z
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http://blog.fens.me/meeting-softcon-20161210

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前言

很荣幸能够参加中国软件技术大会,我已经有很久没有参加软件技术的大会了。因为我目前更多精力,放在了金融方面的研究工作,通过R语言来实现我对金融的探索。金融研究很有意思也很令人兴奋,就像当初着迷想着用JAVA改变世界一样。

本次会议包括了5个专场,大数据企业级应用,云计算平台构建与实践,移动互联&应用创新,产品设计思维,IT运维&IT运营专场。嘉宾主要以一线工程师为主,讲的很干,很接地气,让IT人把技术讲给IT人,收货满满。

我非常有幸参加2016中国软件技术大会,作为创新应用专场的分享嘉宾,分享R语言在金融领域中的应用。

目录

  1. 我的演讲主题:用R语言进行投资组合管理
  2. 会议体验和照片分享

1. 我的演讲主题:用R语言进行投资组合管理

用R语言进行投资组合管理,PPT下载,主要内容来自我的一篇博文:用R语言解读资本资产定价模型

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我本次的分享主要介绍了奠定现代金融学基础的理论 资本资产定价模型(CAPM),与上个月在武汉的人工智能大会是一个题目,人工智能大会的链接。

分享的目录大纲如下:

  • 故事开始
  • 资本市场线
  • 资本资产定价模型
  • Beta VS Alpha
  • 用R构建投资组合模型
  • 总结

在2次大会中分享了同样的内容,确实不是我的风格。但由于时间太紧,加上最近比较忙,身体略显疲惫,还请同时出席两次会议的听众谅解。(应该没有遇到2场都听了的朋友吧?如果有小窗联系,线下聚聚。)

2. 会议体验和照片分享

本次会议给我感觉,就是“一线”和“干货”。分享嘉宾多是一线工程师,给大家分享踩坑的经历,无比激动人心。我在听 朱琳同学 讲的时候,深刻能够体会到,她对于编程的热爱,和对踩坑、填坑过程的享受。

中国软件技术大会http://www.softcon.cn/,由中国科学院软件研究所、中科软科技联合主办,北京中科凯亚科技有限公司承办的中国软件技术交流平台,自2003年创办以来,秉承“弘扬个性、促进创新、引爆争鸣、激发活力”的宗旨,大会一直专注于促进和传播企业级软件技术的创新,致力于为软件行业和各行业用户搭建中立的、解析最新企业级软件技术、交流前沿技术和发展趋势、分享最佳实践和应用经验的交流平台。大会以演讲嘉宾技术水平高、技术领域涵盖面广、技术观点领先客观,得到了社会和行业的广泛认可,每年吸引了“1000+”软件业专业技术精英参会,已成为国内软件技术领域影响巨大的年度盛会。

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2.1 我的分享是在12月10日上午的 移动互联&应用创新专场,第一位分享嘉宾。

第一次被安排在早上第一场,而且给足了50分钟时间,也让我终于可以把说话速度放慢一些了。

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移动互联&应用创新专场上午3位嘉宾:

余庆,本场的主持人,易到用车资深架构师,主题:PHP高性能服务框架架构与实现。
张丹,《R的极客理想》系列图书作者,前况客创始人兼CTO,主题:用R语言进行投资组合管理。
朱玲,网易资深音视频工程师,主题:互动直播场景下的视频核心技术实践。

移动互联&应用创新会场,嘉宾在分享的照片。

张丹
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朱玲,美女工程师,聊起技术非常专业。
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余庆,很可惜,没有找到照片。请现场有照片的朋友,发我一下。

2.2 会议相关照片

本次会议,我觉得最有意思的专场是:产品设计思维。把产品设计融入到软件大会中,看得出来产品正在被越来越重视。可惜没能去听!!

会议其他嘉宾的照片。

单艺,猎聘网首席数据官
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下面嘉宾还不认识,求介绍。

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茶歇时的会场门口。
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小朋友在玩互动游戏。
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会后由于身体不太舒服,就没留下和大家吃饭。

同一天,被朋友圈刷屏了。貌似程序员都去了国家会议中心,软件+教育+互联网的三场会议同时在国家会议中心举行。

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会议很成功,感谢工作人员的辛苦劳动。到年底了,祝大家开开心心过好年!!

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2016IAIS人工智能产业论坛:用R语言进行投资组合管理

跨界知识聚会系列文章,“知识是用来分享和传承的”,各种会议、论坛、沙龙都是分享知识的绝佳场所。我也有幸作为演讲嘉宾参加了一些国内的大型会议,向大家展示我所做的一些成果。从听众到演讲感觉是不一样的,把知识分享出来,你才能收获更多。

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前言

很荣幸能够参加人工智能产业论坛,正巧手头有向项目是做智能投顾,算是人工智能在金融领域的应用。会议在武汉光谷,我是第一次到武汉,住在东湖边,非常漂亮,也逛了传说中的美丽的武汉大学。

本次会议包括了8个专场,金融专场、医疗专场、智能机器人专场、图像声音算法专场、深度学习专场、大数据应用专场、人工智能应用专场、投融资专场。有1600人报名,嘉宾阵容也是非常强大,大部分都是PHD。我非常认真地听了6场分享,深刻地体会到了人工智能在崛起,在慢慢地改变着我们的生活。

我非常有幸参加2016年的人工智能产业论坛,作为智能金融场的分享嘉宾,分享R语言在金融领域中的应用。

目录

  1. 我的演讲主题:用R语言进行投资组合管理
  2. 会议体验和照片分享

1. 我的演讲主题:用R语言进行投资组合管理

用R语言进行投资组合管理,PPT下载,主要内容来自我的一篇博文:用R语言解读资本资产定价模型

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我本次分享的主要是介绍的是 资本资产定价模型(CAPM),这是奠定现代金融基础的理论,从背景、理论研究、到数学模型、再到R语言建模、最后结合实战分析一个投资组合的案例。

分享的目录大纲如下:

  • 故事开始
  • 资本市场线
  • 资本资产定价模型
  • Beta VS Alpha
  • 用R构建投资组合模型
  • 总结

如果你接触过金融二级市场的交易,你可能经常会听到Beta,Alpha,马克维茨,CAPM等名词。但是能把这些词的准确含义讲清楚的人其实并不多,可能就连有些专业的人也讲不清楚。对于对冲基金经理,他们每天都在根这些概念打交道,有了这些金融的理论基础,你的交易风格就会很专业,和散户的明显区别。

我还是一直延续了一贯的演讲风格,有内容,有图片,有代码,有互动。从方法理论的思路开始,到市场特征检验,再到数学公式,R语言建模,把知识和市场操作联系起来,听完我的分享,你回去把上就可以动手实践。利用IT人的技术优势,可以真正地与实际操作结合起来,实现从IT技术到价值的转变。

2. 会议体验和照片分享

本次会议给我感觉非常专业,大部分都是PHD,而且嘉宾讲话思路非常清楚,干货拿出来,真的非常棒。我是完全没有想到,在武汉能够做出这么高水平的会议。不得不说一句,所有的工作人员辛苦了!

IAIS2016立足中国光谷,辐射全球,本届大会由湖北省唯一一家提供“智能交互”服务的企业飔拓承办,大会将汇聚国内外人工智能、大数据领域产学研用专家,共同探讨行业趋势、应用案例、技术动态,旨在推动产业与技术结合、合作创新、联合共赢,助力企业、社会、个人提升效能,构建起以人工智能为核心的产业生态圈。

本次会议的主页:http://www.bagevent.com/event/194596。我在本次大会中结实了,很多不同领域教授和专家,让我深刻地了解到了,机器学习、机器人、人工智能领域正在大踏步的进步。

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2.1 我的分享是在10月25日下午的智能金融专场,第二位分享嘉宾。

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金融专场5位嘉宾:

张连平,本场的主持人,高伟达研发中心VP,主题:银行业大数据IT运维探索。
吴炜 ,万达网络数据专家,主题:欺诈检测中的特征自动发现。(能把GBRT算法用自己话讲明白)
张丹,《R的极客理想》系列图书作者,前况客创始人兼CTO,主题:用R语言进行投资组合管理。
邢艳凯 ,中关村大数据产业联盟副秘书长,主题:金融征信主题。
杜小军 ,中润普达总裁,主题: 基于大数据的产业金融创新应用及商业机会。

金融会场,嘉宾在分享的照片。

吴炜
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张丹
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张连平
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邢艳凯
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杜小军
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2.2 会议相关照片

晚宴后,嘉宾全家福,我错过了……555555555555
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李成华 博士,飔拓科技董事长,原京东DNN实验室首席科学家
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苏中 博士,IBM中国研究院研究总监、大数据及认知计算研究方向首席科学家
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杜子东 博士,寒武纪科技高级研究员
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颜深根 博士,商汤公司主任研究员
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向磊,EasyHadoop创始人
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谢邦昌,台北醫學大學管理學院及大數據研究中心 院長/主任
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兴宝,会议主办方负责人
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10年没见的大学同学,在武汉相遇
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智能小机器人
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最后,感谢IAIS工作人员的辛苦劳动,希望保持高水平会议越办越好!

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2016CDAS中国数据分析师行业峰会:如何用R语言进行量化分析

跨界知识聚会系列文章,“知识是用来分享和传承的”,各种会议、论坛、沙龙都是分享知识的绝佳场所。我也有幸作为演讲嘉宾参加了一些国内的大型会议,向大家展示我所做的一些成果。从听众到演讲感觉是不一样的,把知识分享出来,你才能收获更多。

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  • 张丹, 程序员R,Nodejs,Java
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前言

今年的数据分析师大会,非常火爆!所说报名有5000人,到时参会达到3000+人的规模,比去年的场面大了10倍。分享主题也开拓到15个,包括了 大数据与金融,大数据与人工智能,大数据与生物医疗,大数据人力资源管理,电子表格应用大会,CDA数据分析师专场,大数据与云计算,数据库技术与实战,大数据与交通旅游,网络与通讯大数据,数据可视化与商业BI,电商大数据,互联网大数据,大数据与人才培养,大数据与共享。其中,大数据与金融 和 大数据与人工智能爆满,不仅坐位坐满,而且地面都坐了满,盛况空前。

我非常有幸参加2016年的中国数据分析师行业峰会,作为大数据与金融场的分享嘉宾,分享R语言在金融领域中的应用。

目录

  1. 我的演讲主题:如何用R语言进行量化分析
  2. 会议体验和照片分享

1. 我的演讲主题:如何用R语言进行量化分析

如何用R语言进行量化分析,PPT下载,主要内容来自我的一篇博文:R语言为量化而生

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本次分享的主题全面的论述了,为什么我们要用R来做量化投资这件事,从理论到操作方法,再到实战案例;从研究方法到工程实践的过程。

R语言适合做量化分析的5个理由:

  • R语言是统计语言,对数学计算和统计计算有良好的支持。
  • R语言是面向数据的,金融玩的就是数据。
  • R语言有完善第三方包体系,提供很多的量化工具包支持。
  • R语言本身很简单,易学易上手。
  • R语言有清晰的体系结构。

看上去5个理由很清晰和简单,我也是花了很长的时间才得出的总结。为了让现场的听众,能快速理解主题,我加了不少的数据分析方法和例子。比如,用R解一个一元二次方程组,用R计算移动平均线,根据期货黑色系的上下游关系进行多元回归分析等。R语言给了我们非常大的帮助,短短的几行代码就可以设计一个复杂的模型出来。

我还是一直延续了一贯的演讲风格,有内容,有图片,有代码,有互动。从方法理论的思路开始,到市场特征检验,再到数学公式,R语言建模,把知识和市场操作联系起来,听完我的分享,你回去把上就可以动手实践。利用IT人的技术优势,可以真正地与实际操作结合起来,实现从IT技术到价值的转变。

2. 会议体验和照片分享

今年的数据分析师大会太火爆了,比去年的场面大很多,从分享嘉宾规模,分享主题,到参会人员都达到了大型会议的组织规模。不得不说一句,所有的工作人员辛苦了!

“万象尽说,慧聚未来”是本次会议的主题,会议主页:http://cdas.cda.cn/。本次大会结实了,很多不同领域对于数据的高手,特别是大数据人力资源管理,让我了解到了一个新的方向。

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去年的数据分析师大会,我也参加了分享,请参考文章,2015CDAS中国数据分析师行业峰会:R语言量化投资数据分析应用

2.1 我的分享是在9月3日下午的大数据与金融,第五位分享嘉宾。

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鲍忠铁,本场的主持人,Talkingdata首席金融行业专家,主题:深度商业分析在金融行业的实践
曹犟,神策数据联合创始人,主题:数据驱动与指标体系构建。
丁磊,汇百川信用CTO,主题:人工智能助力新金融。
于建明,京东金融量化交易研发负责人,主题:京东股票之量化交易实践。
张丹,R语言资深用户,系统架构师,前况客创始人兼CTO,主题:如何用R语言做量化分析。

我在分享的照片(照相技术差了点)
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金融会场照片
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2.2 会议相关照片

大会开幕式
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最后,感谢CDAS工作人员的辛苦劳动,希望保持高水平会议越办越好!

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2016天善智能交流会第22场: R语言为量化而生

跨界知识聚会系列文章,“知识是用来分享和传承的”,各种会议、论坛、沙龙都是分享知识的绝佳场所。我也有幸作为演讲嘉宾参加了一些国内的大型会议,向大家展示我所做的一些成果。从听众到演讲感觉是不一样的,把知识分享出来,你才能收获更多。

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meeting-hellobi

前言

感谢天善智能社区的邀请,有幸参加每周一期的跟数据有关的行业、工具、技术的交流盛宴,活动的口号是“Friday BI Fly 周五BI飞起来”。

目录

  1. 我的分享主题:R语言为量化而生
  2. 会议体验
  3. 自由讨论

1. 我的分享主题:R语言为量化而生

本次分享的主题 R语言为量化而生,主要内容来自我的一篇博客文章:R语言为量化而生。希望能够解释清楚,在量化投资中为什么要用R语言。从程序员的角度看,C++,Java,Python, C#都是可行方案;从数据人员的角度看,Excel, SAS, Matlab更是不错的。那么为什么是R语言呢,R语言的优势在哪里体现?

这类的问题,总是会被问到。那么答案,就在于你对量化这件事情的了解,和对各种编程语言的理解。最近3年,互联网在量化领域的大发展,以Quantopian为代表的在线策略研发平台,用Python做为核心语言,国内同样支持Python的平台也有 优矿聚宽米筐。这些平台主是面向程序员群体的平台,希望通过挖掘草根明星,来推动量化的发展。传统的量化交易软件,像文华MC, TB, TS 都有自己一套的脚本化的编程语言。有实力的专业团队,通常会自成体系的独立开发一套自己的系统。如果面向更广泛的人群,最常用的方法就是Wind导数据,Excel中拉个表出来。

所以,其实用什么语言不重要,关键是怎么理解做量化这件事情。那么R语言的天生优势就是数学计算,数据处理,免费开源,大量支持库。试试吧,你一定会喜欢的。

2. 会议体验

本次分享受天善智能社区的邀请,我真的非常高兴。天善智能是新一代的商业智能和大数据的垂直社区,聚集了大量的数据分析从业人员。活动介绍,https://ask.hellobi.com/blog/tianshansoft/4229。 本次活动同时有30个微信群进行直播,参加的人员,至少有2000人以上。可以天善智能社区,在行业的影响力是非常大的。

发个截图,体会一下微信同步直播的震撼吧!

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本此的分享基于微信的直播,我也第一次体验,要用纯文字的方式来进行介绍。想把一个事情说清楚,又增加了不少的难度。由于不能分享屏幕,代码部分会通过图片截屏。

本次活动的总结,https://ask.hellobi.com/blog/tianshansoft/4271,感谢天善社区的工作人员进行整理。

远程分享,就是没能与大家合照,有点遗憾!!贴张自己的照片吧。

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3. 自由讨论

分享后,很多朋友都对于R语言都是非常的好奇,提了很多的问题,用户的参与性非常强。下列直接贴出用户的问题和我的回复。

1、替新手问一个,请教一下,R语言的数据分析应该从哪方面入手练习啊?因为目前工作上不是用R的,看完书之后想具体去试一下。

张丹: R其实上手很快,找一本书,认真操作练习一遍就上手了。

2、玉琴:不建议用for loop的原因是考虑到性能问题吗

张丹:for loop是调用的R的循环库,apply是调用C的循环库,性能差距还是很大的

3、来自20群的提问:提个问题,微软对R的收购会对R语言的发展产生什么影响?

张丹:我觉得这是正向发展的,是好事情。大公司看到了R的潜力!

4、尚林栋:R语言金融建模的具体步骤能说一下吗

金融建模的具体步骤,你可以参考这篇文章,http://blog.fens.me/finance-stock-ma/

5、刘嘉丰Alan:丹哥,现在有很多量化平台,提供打包好的函数,在线回测,和自己造轮子拿R语言相比,您觉得各有什么优势呢?

张丹:R的优势就是在数学计算,数据处理上。行业标准还没有统一,所以不一定在线平台的轮子就一定好用。但另外,我们从开发或使用的角度,更多的用到的R包,都是RStudio公司的产品,我觉得是RStudio在推动R的整个的进化过程。

6、我也觉得r语言不错,但经常想不到商业场景,到现在,我只是用它统计考勤,各种绩效kpi,每月算一次奖金,已经这样过去2年了,r语言路在何方哪?

张丹: 你所说的统计,只能说简单计数。比如,你要预测下个月的考勤情况,从而设计预算方案。你可能就需要做个回归分析,这时R就能给你很大的帮助了。生活和工作中,随处都是数据分析的场景。

7、Allen:r在拟合上感觉比python用起来更爽一些,其返回的结果较多

张丹:那么R和python比,R更面向数据,特别是对于没有编程基础的人。PYTHON,还是程序语言,还要了解程序结构,程序架构,代码量不会少。

有IT背景程序员,可能更倾向于PYTHON;如果没有IT背景,R更容易上手。

8、越中女儿:请教一个问题:quantmod对美股的实时接口很好用,对A股不支持,且A股基本面数据才更新到2013.09,请问有好用的ETL包么,类似于python的tushare那样对A股友好的,各种etl啊清洗的脏活累活感觉python更好啊,R就是安安静静做做统计,玩玩图形。

张丹: quantmod使用的是yahoo等国外的数据源,这些数据源本身没有A股数据,如果需要A股数据,用tushare还是不错的。 R特有的data.frame,matrix 等类型和操作方法,在python也需要单独去实现。

9、柠檬味的香草:最近想研究一些互联网文本数据与指数或各股走势的关系,但是在使用R语言处理文本数据不是很方便,丹哥可有一些强大的library推荐,对于非结构,文本数据的处理。

张丹:“尽量使用向量计算或矩阵计算的计算方法”,可以这样理解,对于一个二维结构,for需要2次,0(N^2)的时间复杂度。如果我们把数据,直接就按矩阵存储, 你让矩阵里的每个点都加1, 只需要算一次。Hadley提供的包,源代码我都看过,写很棒,也很实用。

r在拟合上感觉比python用起来更爽一些,其返回的结果较多

其实R有很多的第三方的包,已经有了大量的算法包,而其他语言相对较少。只是我们平时接触的不多,所以觉得用不到。R有大量的统计包,你可以从官方网站找到,输出的结果,大部分也都是统计的结果。

R所支持的行业领域,非常广泛。而工程的语言,不会做细粒度的区分,只是通用的解决方法。

10、郑州—金融数据:python有pandas.DataFrame,pandas应该是第三方的数据库结构吧?R的data.frame是内置的。

张丹:pandas.DataFrame,在底层处理,还需要对原PYTHON的数据结构做映射。当然他可以解决的很好,但你看到的内存结构,可能并不是真正的内存结构。

R内置数据类型,就可以理解是内存结构。不需要再考虑转换了。找一个自己熟悉的语言,大多数的功能,每种语言都是能实现。只有很细的领域,才会进一步区分。

11、RHaoop采用分布式并行计算,那请问如何解决需要嵌套循环的算法。

张丹:对于基于hadoop大数据的MR计算,建议做数学变成,通过数学的角度处理。我写过2个例子,一个是pagerank, 一个是itemcf。

12、@柠檬味的香草:想听听丹哥对传统数据挖掘转量化投资的建议。比如前景?竞争力?

张丹:量化投资,其实是IT人都想转的行业。你写的代码,不是通过工资来赚钱,而直接通过交易赚钱,代码的效用是最大化的。但这个行业竞争很大,聪明人都在这里,要么你的技术牛,要么你了解市场,要么的算法是独特的,不然也很难。

JhT: 做量化交易和策略的都是高智商的

越中女儿:我觉得量化对金融市场的理解比对技术本身更重要,R的需求应该会很快凸显出来。因为数据基础都有了,后面就是差会分析的人了。通常懂数据分析的程序员,比纯程序员待遇高。

13、老师,有好的spark或者hadoop入门的书吗,计算机能力弱和java不懂啊

张丹:hadoop有很多书了,我当初看的是 权威指南。spark的书不了解,我的是网上文档。

14、@Mia.W 学RHadoop需要对Hadoop或Mapreduce了解到什么程度,需要从头学hadoop或java吗

张丹:hadoop的MR的原理要了解,找到懂JAVA的同事,帮你把环境搭好。

15、@JhT 我是刚进来的,R的优势是什么?

张丹:R是免费开源的,CRAN上有8000多个包,遍布各行各业。R语言的3个特性,数学计算,数据建模,可视化。

16、@郑州—金融数据个人感觉商业上matlab比R和python支持度都要好,不管是分析,统计,挖掘还是量化方便,收费的毕竟是收费的

张丹:有商业推动,当然要比免费的好了。不过,像SAS和Matlab也在打通和R的接口,毕竟由全球第三方贡献包,要比一家公司提供的包要多很多的。

17、@越中女儿 有用R做过实盘风控么

张丹:有做,其实不太复杂。你把需要的实时数据,都同步存到redis中,用R在秒级调reids取数据,计算完成再写回去。

18、@Jason.k计算机8g内存,数据虽然行数不多,但是很多列,所以数据csv格式大小会高达几个G,这个规模数据量,内存应该是不够的。

张丹:R的机制,会把数据一次性加载到内存中。就算能读到内存,每次计算时,也会有中间变量,所以你的基础内存是不够的。而且对于win性能会更差。

最后,再次感谢 天善社区的小伙伴们的努力,谢谢大家!

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尚书视频群活动:投资分析师笔试题

跨界知识聚会系列文章,“知识是用来分享和传承的”,各种会议、论坛、沙龙都是分享知识的绝佳场所。我也有幸作为演讲嘉宾参加了一些国内的大型会议,向大家展示我所做的一些成果。从听众到演讲感觉是不一样的,把知识分享出来,你才能收获更多。

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前言

投资分析师一直是大家眼中光鲜耀眼的职业,通常受雇于银行,保险公司,投资公司,制造公司,信托公司,基金管理公司等。他们不仅需要了解国内国际的宏观经济形势,还要为公司和客户提供财政和投资融资建议,是一向非常有挑战性工作。

这次非常高兴,况客能与对外经济贸易大学深度合作,开发“投资分析师”的课程,帮助学生了解职场,提高动手和实战的能力。本次合作项目一经推出,就吸引了外经贸的230位从本科到博士的同学报名,其中170位同学参加了笔试,60位同学入围了面试,最后30位精英同学入选参加第一期的况客训练营。

尚书视频网站也使用了本次题目,拿这次笔试的试卷搞个竞答的活动!尚书视频网站以知识积累,聚集各路跨学科的大侠,经常一边讨论R,一边讨论Node,一会儿聊聊金融量化模型,一会儿又说到了Hadoop大数据的开发,一个跨学科的交流平台。本次的题目也是多种学科知识综合的问题,正巧可以看看大侠们思路,到底有多不一样。

目录

  1. 活动介绍
  2. 笔试题目
  3. 现场照片

1. 活动介绍

作为一名优秀的投资分析师,不仅要具备金融的基础知识,还要理解市场,冷静的思考,逻辑思维,并有一定的数据处理能力。那么,本次况客训练营,为了选拔出优秀的同学,我们在笔试题上面,确实下了一番功夫,包括了3道金融题,1道IT基础题,1道算法题,1道综合建模题。题目都是况客公司各种精英鬼才想出的,其实都是非常有意思题目。

想知道自己的技术到底在一个什么段位? 快来答题吧~~~\(^o^)/~

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下面引用活动规则:活动规则下载


张丹老师所在的况客科技(北京)有限公司与对外经济贸易大学联合推出的“UIBE-况客投资分析师发展计划”已于2015年10月26日正式启动了。并于10月26日进行了第一轮的笔试考试。管理员我有幸看到了考试试卷,觉着有点儿意思,所以一拍大腿,决定拿这次笔试的试卷搞个竞答的活动!

这次使用的题目,都是张丹老师公司第一轮笔试的考试题啦。当天笔试规定的时间是2个小时,开卷笔试,可以上网。我琢磨着,咱们群里时间给宽松点儿吧,一周吧!依旧是开卷,可以上网,随便查,群内的兄弟姐妹老少爷们儿们都可以参加,没门槛限制!答完了就发送到我邮箱里,其中一定要包括“姓名”、“QQ号”、“群名片”呦!张丹老师统一阅卷,得分最高的前三名送张丹老师写的《R的极客理想-高级开发篇》一本!!

  • 活动时间:2015.10.30—2015.11.6
  • 活动范围:尚书视频 QQ群 内所有成员
  • 活动方式:开卷笔试,可以上网,随便查!!!
  • 答案提交方式:邮件提交
  • 答案提交截止日期:2015.11.6
  • 邮箱地址:onbook001@163.com
  • 活动奖品:《R的极客理想-高级开发篇》
  • 活动咨询:尚书视频 QQ群内 助理-管理员
  • QQ群:383275651

r2-200

还没有加群的朋友,快来申请吧,QQ群:383275651

非常感谢 华章公司-机械工业出版社 为本次活动提供图书奖品!!

2. 笔试题目

“UIBE-况客投资分析师发展计划”:旨在通过对外经济贸易大学重点金融实验室的优秀资源和况客公司的金融技术优势,在金融建模、量化编程、投研报告撰写等方面对学员进行系统的培训,使得学员的投资实战能力大大提高。作为投资分析师的摇篮计划,该项目不仅培养学生的投资研究实战能力,并将优秀学员推荐至国内外著名金融机构进行实习和工作。

接下来,就是本次的题目的,全都是简答题。祝大家好运!

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1. 阐述个人选择股票的逻辑,并介绍在实际操作中如何实现。

2. 假设作为FOF的基金经理,你管理着1000万人民币的投资组合,可投资范围包括A和B两个指数增强型基金,此外可以投资于IC、IF和IH等股指期货合约。A基金的参考基准为沪深300指数,预计基金超额业绩为年化2%;B基金的参考投资基准为中证500指数, 预计基金超额业绩为年化5%。在要求组合业绩相对于沪深300指数的beta不能显著偏离1的情况下,尽可能地提高投资组合的业绩。请阐述你如何构建投资组合。

3. 资产管理是个竞争非常激烈的行业,对于大部分的基金管理人来说都会面临与同行进行排名的压力。国内一般采用年度考核的方式来评估一个基金经理的能力,现在假设你管理的同类型基金有N个同行业竞争者,目前距离年度结束只有T天,而你所管理的基金的最新排名在m,而你的目标是尽量在年度结束的时候获得尽量靠前的排名。假设市场是完全有效的市场,金融资产的收益率服从均值为0的正态分布,但是基金经理可以选择所配置金融资产的波动率d(也就是正态分布的标准差)。根据基金经理的从业经验,如果排名越落后的情况下,在剩下的时间T里,一般会选择提高所配置资产的风险水平d。请设计一套量化分析的方法验证该经验是否合理(本题目为开放型题目,没有标准答案; 可以从数学角度或者计算机程序设计的角度出发回答这个问题)。

4. 列出你所熟悉的编程或建模工具,并描述工具的特点,以及你的使用场景。

5. 实现一个回字形矩阵,内圈比外圈每一圈小1,最内圈为数字1。要求给定初始值,画出整个矩阵,请提供思路和伪代码。比如,初始值为3的回字形矩阵,如下所示:


3  3  3  3  3
3  2  2  2  3
3  2  1  2  3
3  2  2  2  3
3  3  3  3  3

6. “月上柳梢头,人约黄昏后”,出自北宋文学家欧阳修的《生查子》,全词富于诗情画意,此句更是唯美,被广为传唱。 请查阅天文学资料,建立模型,实现如下要求:

  • 定义画面中的时间;
  • 定义模型的各个因子,选用文字、图表、算法等形式描述模型;
  • 运用模型,推算北京今年有几次这样的时间;
  • 3年后,去国外哪个城市,什么时间去才能满足上述画面?

嘿嘿,一共6道题,记得发邮件!

3. 现场照片

笔试的考场

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火爆的笔试现场

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3个严肃的面试官

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面试过程中的小组讨论环节

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