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R的极客理想系列文章，涵盖了R的思想，使用，工具，创新等的一系列要点，以我个人的学习和体验去诠释R的强大。

R语言作为统计学一门语言，一直在小众领域闪耀着光芒。直到大数据的爆发，R语言变成了一门炙手可热的数据分析的利器。随着越来越多的工程背景的人的加入，R语言的社区在迅速扩大成长。现在已不仅仅是统计领域，教育，银行，电商，互联网….都在使用R语言。

要成为有理想的极客，我们不能停留在语法上，要掌握牢固的数学，概率，统计知识，同时还要有创新精神，把R语言发挥到各个领域。让我们一起动起来吧，开始R的极客理想。

关于作者：

• 张丹(Conan), 程序员Java,R,Javascript
• weibo：@Conan_Z
• blog: http://blog.fens.me
• email: bsspirit@gmail.com

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前言

终于等到R的极客理想系列，第三本《R的极客理想-量化投资篇》一书出版了。写书不仅是一个漫长的过程，更是知识的浓缩和再精华的过程；写书不仅把自己会的东西记录下来，还要站在读者的角度，让其他人也能看得懂；写书不同于写博客，不仅要保证超过5遍以上的审阅，还要遵守出版的各种规则，包括格式、文字、目录、图片，公式，代码，引用….

写书不是一件容易的事情，这是R的极客理想系列最后一本图书。希望更多的朋友都能静心下来，写本自己的书。尊重知识，就是尊重你的未来。

目录

1. 写书体验
2. 为什么要写这本书
3. 读者对象
4. 如何阅读本书
5. 致谢

1. 写书体验

本书是我写的“R的极客理想”系列丛书的第三本，是R语言与金融量化投资领域结合的一本书，本书的主要写作目标就是把R语言的技术和实际的金融量化案例结合起来，让读者能切身的体会把知识变成真正的生产力。

本书撰写花了很长的时间才得以完成，因本书涉猎广泛，包括了大量地跨学科的知识，用通俗易懂的语言描述出来，并让读者更容易地理解并非易事，以致于我自己在写作过程中，有过数次想放弃的冲动。这本书最终完成，都源于每次看到读者在我博客中的留言，看到大家的对于知识的期待和对于我本人的鼓励，这些都是我把这项艰苦的事业完成，源源不断的动力和鞭策。有的同学开玩笑地留言说，“集齐全套图书，就可以召唤神龙了”。我真的非常感谢读者，对于图书的高度肯定和对我不断的支持。

在本书的写作过程中，我经历了一次创业的洗礼，体验了人生的大起和大落，这段特殊的经历也让我有了新目标和方向。每当我回忆整个的创业过程，都觉得自己太年轻了。光有满腔的热情和技术，只能让我把事情做起来，但是经验和阅历的不足，不能支撑我成为一个成功的创业者。天时，地利，人和，缺一不可。

图书介绍的网站http://fens.me/book，介绍了本书的基本情况，包括序、前方、目录、勘误、代码、试读、封面、交流等几个方面内容，读者有任何问题，都可以在网站中留言，并得到我的回复。同时，可以加QQ群:383275651，和更多的网友进行交流。网站还有视频专区(http://fens.me/video)，提供我录制的各种视频课程，包括 R, Nodejs, Hadoop, 金融量化投资 等，视频收入仅用于网站的运营成本。

前两本上市后不仅再国内取得了不俗的成绩，获得了良好的口碑，而且英文版被美国知名的出版集团CRC引进，在北美市场也获得了读者的热捧，本书的英文版和繁体版随后也会在美国和中国台湾发行。

最后附上购买链接，各大网站都能买到，建议先去比比价：互动出版社，京东，当当，亚马逊

当然，如果你需要一本签名的书，可以联系我订购，但是成本有点高，图书原价+货到付款；也可以带着书，到各种我参加的分享会来找我，我每年有不少的分享活动

2. 为什么要写这本书

本书撰写的一个主要思路是从IT人的角度，通过技术来切入金融市场，进行量化投资。发挥IT人的专注学习、乐于分享的精神，借助互联网快速传播知识，打破传统的金融壁垒。发挥“极客”的创造力，让知识变成生产力，让更多的有理想的IT人，能够有机会进入金融行业，推动金融行业的改革和创新。

但这不是一本简单易懂的书，因为量化投资是跨学科的领域。你需要有多学科的知识储备，才能胜任量化投资的工作。而本书所涉及的相关的内容，可能需要多本书籍的相关知识支撑才能描述完成。

阅读本书，不但需要你有R语言的使用经验，更需要有对金融市场知识的理解。本书主要介绍了三部分内容，涵盖金融市场，统计知识和IT技术。

• 金融市场，包括了中国的金融二级市场环境的介绍、交易工具的使用、金融产品的交易规则、国内机构投研思路、策略和回测、基金会计等金融行业的基础知识。
• 统计知识，包括了时间序列、一元线性回归、多元线性回归、自回归等统计和计量的模型算法。
• IT技术，就是R语言相关的编程技术，金融量化程序包的使用，金融数据处理，金融数据模型的构建，量化策略的实现思路，R语言代码的编写等。

同时，本书使用了很多的真实案例，以中国实际的金融市场为背景，你会感觉到市场所带来的波动，国家宏观政策对于市场的影响，散户思维与专业投资者的差异，量化思路与主观思路对于市场的不同理解。

本书是我在实际投资研究中的总结，从金融理论模型，到市场特征检验，再到数学公式，R语言建模，再到历史数据回测，会计资产核算，最后进行实盘交易。通过R语言，可以很简单地实现我们脑子中的一个投资想法。类似的投资想法其实谁都有，利用IT人的技术优势，可以真正地与实际操作结合起来。

本书所涉及的金融产品，包括了股票、期货、债券、基金、现金管理等，跨越多个金融市场多种金融标的物。交易模型和交易策略，有基于市场技术指标的量价策略，有基于统计理论的套利策略，有基于金融产品规则的事件性策略；有针对全市场扫描的选股策略，也有高频交易的择时策略。相信本书，会另你感受到金融市场的魅力，以及技术优势能给我们带来的价值。

要想深入理解本书的每一篇的内容，可能你需要像我一样，不仅有技术的积累，还要真正地去金融市场做做交易，多和行业内的人进行沟通，不断地学习和思考。

让IT技术，提高金融的效率。

传统的交易员，都是凭借多年的交易训练，人工的每日盯盘，观察市场的变化。一个好的交易员，可以同时观测几个金融市场的几十个交易品种。随着金融产品的发展，股票市场已经达到3000多只股票，债券市场达到3000多只债券，公墓基金市场达到了6000多只基金，还有多种的金融衍生品，大量金融产品的发展，已经不是能依靠个人之力去消化和分析了。

通过计算机在全市场进行扫面，发现不合理的定价和交易机会，可以极大的提高交易员效率。一种理想化的设计，让程序来为我们交易赚钱，我们就可以去做自己喜欢的事情了。让技术变现，解放我们的生活。

本书中的原创观点和方法，都是基于理论研究在实践中的经验所得。实际上，长久以来我也在找这样的一本书，能够把书本上的理论模型与实际业务相结合，但并没有找到，或者并没有符合中国市场的实际案例应用，所以只能自己动手写一本。本书也有点像是自己的笔记，我也会经常翻翻，让自己的头脑始终保持清晰思路。

3. 读者对象

本书适合以下所有R语言工作者：

• R语言的学习者和使用者（必读）
• 金融宽客(Quant)（必读）
• 计算机背景的金融量化爱好者（必读）
• 数据分析背景的金融方向数据科学家（必读）
• 统计背景的金融科研工作者
• 金融行业从业者，券商研究员、分析师、基金经理
• 回归中国市场的海外金融量化从业人员
• 金融、统计、数据科学专业的学生

4. 如何阅读本书

本书分为三个部分，六个章节，每一个章节都是一块大的知识体系。

• 第一部分是金融市场与金融理论(第1~2章)，从了解金融开始，建立对金融认识的基本思路。
• 第二部分是R语言数据处理与高性能计算(第3~4章)，详细介绍了R语言进行数据处理的必备工具和使用方法。
• 第三部分是金融策略实战(第5~6章)，结合R语言技术和金融知识，解决金融量化领域的实际问题。

第一章，金融市场概述，为全书开篇，主要介绍了如何R语言做量化投资的思路和方法。量化投资是跨学科知识结合的一个方向，包括了R语言的技术层面的知识，基础学科的应用和金融市场的情况。R语言社区提供丰富的金融工具包，可以让我们快速构建量化投资的体系结构。本章内容以我个人的从业体会，从数据的角度观察中国的金融市场，发现机会，找到风口。

第二章，金融理论，主要介绍了金融经典理论模型和R语言的实现方法。用R语言深度解读，投资学理论和统计学理论在实际金融市场中的应用，包括4个基础理论模型，资本资产定价模型、一元回归性线模型、多元回归线性模型、自回归模型，希望这些基础理论模型可以帮助读者，找到理解金融市场的方法。

第三章，R语言数据处理。以R语言数据处理技术为核心，介绍了如何用R语言进行各种类型数据的处理方法，包括标准的结构化数据集的处理和字符数据集的处理，同时深入浅出地介绍了R语言数据处理方式，包括循环、分组、合并、管道、分词等的常用数据处理操作。

第四章，R语言高性能计算。R语言的性能问题一直是被大家所关心的，R本身有很多解决方案来提高性能，但由于R语言内核的单线程设计，让R本身的解决方案有飞跃式的性能提升是困难的。本章将介绍通过3种外部技术，来让R语言的性能达到生产环境的要求。

第五章，债券和回购。金融市场很大，不仅有股票，更大市场是债券。本章重点介绍了如何用R语言去进行债券分析，做一些债券投资和套利。低风险的债券投资，说不定是我们投资理财更好的选择。

第六章，量化投资策略案例。本章全部是综合的案例，从金融市场开始研究，到数学公式，R语言建模，历史数据回测，最后找到投资机会，是一套完整的从理论到实践的学习方法。祝大家在金融市场中玩的开心！

本书有很多综合运用的知识，在您阅读本书的时候，建议读者顺序阅读全部的章节。本书的一些技术实现，用到了我前两本书介绍的知识点，《R的极客理想-高级开发篇》和《R的极客理想-工具篇》，建议读者一起阅读。

5. 致谢

感谢在我最失意的时候，帮助我度过难关的朋友，北京千庄智金科技有限责任公司总经理张颂，量子金服CEO刘亚非，民生银行同事许斌。 感谢所有R语言的读者，以及社区的各位朋友，让我们通过R语言认识，并一起把知识进行传播。 感谢天善智能社区CEO梁勇，为本书提供赞助和推广。同时，感谢台湾銓智金融科技合伙人陈琪龙博士，复旦大学黄达教授，为本书写推荐序。感谢机械工业出版社华章公司的主编 杨福川 和编辑 李艺，帮助我审阅全部章节，让本书得以出版。

特别感谢我的爱人一直在鼓励我，最终让我走出了失意的阴影。感谢我的爸爸、妈妈，感谢你们对我工作上的支持和生活上的照顾！小宝宝，也在今年出生。

谨以此书献给我最亲爱的家人以及众多R语言爱好者们！祝大家阅读愉快，欢迎交流。

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